2.3.4 成交量指标

成交量指标，顾名思义，以成交量而非价格作为计算的核心，并用此刻画市场的变化。下面我们介绍一些典型的成交量指标。

1.negvolidx：Negative Volumn Index负交易量指标

● 计算方法：

NVIt=

其中

NVI：负交易量指标；close：收盘价；volumn：成交量。

● Matlab调用方法：

其中

closep：收盘价；tvolume：成交量；initnvi：起始值，默认为100。

tsobj：time series object（详见Matlab帮助文件Time series Class）。

● Matlab应用案例：Matlab自带了该指标的函数和迪士尼股价的数据，下面我们通过程序来计算该指标并画图展示。

如图2.17所示为负交易量指标。

2.posvolidx：Positive Volumn Index（正交易量指标）

● 计算方法：

PVIt=

其中

PVI：正交易量指标；close：收盘价；volumn：成交量。

● Matlab调用方法：

其中

closep：收盘价；tvolume：成交量；initpvi：起始值，默认为100。

tsobj：time series object（详见Matlab帮助文件Time series Class）。

● Matlab应用案例：Matlab自带了该指标的函数和迪士尼股价的数据，下面我们通过程序来计算该指标并画图展示。

如图2.18所示为正交易量指标。

3.量比

● 计算公式：

量比=前N分钟平均交易量/前5日平均每分钟交易量

● Matlab调用方法：

其中

amtpm：前N分钟成交量序列；amount：前5日成交量；time：前5日交易时间（分钟计），默认为240。

● Matlab调用实例：以Matlab自带的迪士尼股票的价格数据为例，我们计算该指标并与价格数据进行对比。

如图2.19所示为量比指标。

下面是量比指标的具体代码。

4.TAPI：加权指数成交值

● 计算方法：

TAPI=当日成交金额/当日指数收盘价

● Matlab调用方法：

其中

volume：当日成交金额；close：当日收盘价

● Matlab调用实例：我们编写了该指标的程序，并以Matlab自带的迪士尼股票的价格数据为例，接下来计算该指标并与价格数据进行对比。

如图2.20所示为加权指数成交值。

加权指数成交值指标的具体代码如下。

5.VMA：移动平均成交量

● 计算方法：

VMA=n期简单平均成交量

n一般为5。

● Matlab调用方法：

● Matlab调用实例：移动平均成交量的计算方法和移动均线相同，差别只是计算的对象换成了标的物的成交量而非价格。

如图2.21所示为移动平均成交量。

6.VMACD：量指数平滑异同移动平均线

● 计算方法：

DIF=12期成交量指数平均值-26期成交量指数平均值

DEA=9期DIF指数平均值

● Matlab调用方法：

其中

macdvec：DIF值；nineperma：DEA值。

● Matlab调用实例：我们利用迪士尼股价数据计算量指数平滑异同移动平均线，并将macdvec、nineperma和迪士尼股价共同展示。

如图2.22所示为量指数平滑异同移动平均线。

7.VOSC：成交量摆动指标

● 计算方法：

MA_short=12期成交量移动平均值

MA_long=26期成交量移动平均值

● Matlab调用方法：

● Matlab调用实例：以Matlab自带的迪士尼股票的价格数据为例，我们计算该指标并与价格数据进行对比。

如图2.23所示为成交量摆动指标。

成交量摆动指标的具体代码如下。

8.VSTD：成交量波动率

● 计算方法：

VSTD=N期成交量的标准差

● Matlab调用方法：

其中

volume：成交量；window：计算时间长度，默认为10。

● Matlab调用实例：以Matlab自带的迪士尼股票的价格数据为例，我们计算该指标并与价格数据进行对比。

如图2.24所示为成交量波动率。

成交量波动率指标的具体代码如下。