金融尾部风险管理研究

封面

版权信息

作者简介

内容提要

序

前言

1 绪论

1.1 本书研究背景和意义

1.2 本书框架

1.3 全书主要内容

2 风险度量理论

2.1 引言

2.2 数学符号表示

2.3 投资主体：量化风险感受

2.4 保险公司：量化风险价格

2.5 风险监控部门：量化风险损失

2.6 各类风险测度之间的关系

2.7 小结

3 极值理论与期货保证金模型

3.1 引言

3.2 极值理论：BMM模型和POT模型

3.3 POT模型的参数估计方法

3.4 POT模型下的期货保证金模型

3.5 基于伦敦铜期货和上海铜期货的实证研究

3.6 小结

4 非对称跳跃分布下的动态最优投资组合

4.1 引言

4.2 非对称跳跃分布下的最优资产配置

4.3 基于上证指数的实证结果

4.4 小结

5 动态跳跃风险下的动态最优投资组合

5.1 引言

5.2 考虑动态跳跃风险的最优资产配置

5.3 实证研究

5.4 小结

6 资产联动跳跃下的均值方差组合

6.1 引言

6.2 多资产的联动跳跃模型和均值方差问题

6.3 基于标普500指数期货和日经225指数期货的实证结果

6.4 小结

7 风险约束下的最优保险政策

7.1 引言

7.2 保险公司VaR风险约束下的最优保险政策

7.3 保险公司期望损失风险约束下的最优保险政策

7.4 保险公司最大损失约束下的最优保险政策

7.5 保险公司不同风险约束下最优保险政策的比较

7.6 小结

8 结论与展望

8.1 本书的主要工作和结论

8.2 展望

参考文献